Admis au séminaire des Missions étrangères à Paris en 1862, il part au Siam en 1865. Auxiliaire actif de Mgr Dupont évêque d'Azoth, le père Vey apprend rapidement le siamois et le chinois. Il est chargé de diriger le séminaire de la mission et la paroisse de l'Assomption à Bangkok. En 1875 il est nommé évêque de Géraza et vicaire apostolique du Siam. Sous son implusion la mission va progresser fortement. Il sera d'une grande prudence lors du conflit franco-siamois en 1893. On lui doit une réédition du dictionnaire de Mgr Pallegoix.